開立第二筆部位前的檢查
在高度相關的交易品種上同時持有兩筆未平倉部位，效果等同於持有一筆規模加倍的部位 — 帳戶對同一波行情承受了兩次曝險。在此樣本中，相關性最高的一組是 EUR/JPY 與 GBP/JPY，為 +0.94；負相關性最強的一組是 EUR/USD 與 USD/CAD，為 -0.73。對相關係數 +0.9 的一組品種同時做多兩邊的交易者，實際上持有的是一筆交易，而非兩筆。
每日報酬率的相關性（近約 60 個交易時段）
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | 英鎊兌日圓 | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.50 | +0.58 | -0.73 | -0.66 | +0.81 | +0.19 | +0.06 | -0.01 | -0.05 | +0.51 | +0.46 | +0.07 | -0.00 | +0.19 | +0.26 | +0.07 | +0.13 | -0.05 | +0.15 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.45 | +0.57 | -0.64 | -0.57 | +0.82 | -0.35 | +0.02 | +0.15 | -0.00 | +0.39 | +0.41 | +0.00 | -0.11 | +0.23 | +0.34 | +0.09 | +0.24 | +0.01 | +0.15 |
| USDJPY | -0.50 | -0.45 | 1.00 | -0.49 | +0.51 | +0.46 | -0.41 | -0.06 | +0.83 | +0.82 | +0.68 | -0.41 | -0.35 | +0.15 | +0.17 | -0.33 | -0.44 | -0.18 | -0.25 | -0.05 | -0.22 |
| AUDUSD | +0.58 | +0.57 | -0.49 | 1.00 | -0.56 | -0.45 | +0.69 | -0.03 | -0.19 | -0.17 | +0.32 | +0.47 | +0.53 | -0.25 | +0.15 | +0.43 | +0.43 | +0.33 | +0.36 | +0.31 | +0.18 |
| USDCAD | -0.73 | -0.64 | +0.51 | -0.56 | 1.00 | +0.65 | -0.64 | -0.11 | +0.13 | +0.16 | +0.08 | -0.49 | -0.42 | -0.20 | -0.06 | -0.11 | -0.24 | +0.02 | -0.05 | +0.08 | -0.02 |
| USDCHF | -0.66 | -0.57 | +0.46 | -0.45 | +0.65 | 1.00 | -0.63 | -0.11 | +0.11 | +0.14 | +0.12 | -0.60 | -0.53 | -0.04 | +0.03 | -0.21 | -0.30 | -0.12 | -0.11 | -0.01 | -0.03 |
| NZDUSD | +0.81 | +0.82 | -0.41 | +0.69 | -0.64 | -0.63 | 1.00 | -0.09 | +0.04 | +0.07 | +0.14 | +0.52 | +0.48 | -0.11 | +0.02 | +0.23 | +0.32 | +0.14 | +0.31 | +0.10 | +0.19 |
| EURGBP | +0.19 | -0.35 | -0.06 | -0.03 | -0.11 | -0.11 | -0.09 | 1.00 | +0.06 | -0.29 | -0.09 | +0.18 | +0.05 | +0.12 | +0.21 | -0.09 | -0.17 | -0.05 | -0.23 | -0.12 | +0.00 |
| EURJPY | +0.06 | +0.02 | +0.83 | -0.19 | +0.13 | +0.11 | +0.04 | +0.06 | 1.00 | +0.94 | +0.75 | -0.14 | -0.11 | +0.21 | +0.19 | -0.26 | -0.35 | -0.17 | -0.21 | -0.09 | -0.16 |
| 英鎊兌日圓 | -0.01 | +0.15 | +0.82 | -0.17 | +0.16 | +0.14 | +0.07 | -0.29 | +0.94 | 1.00 | +0.74 | -0.20 | -0.13 | +0.16 | +0.11 | -0.22 | -0.27 | -0.14 | -0.12 | -0.04 | -0.15 |
| AUDJPY | -0.05 | -0.00 | +0.68 | +0.32 | +0.08 | +0.12 | +0.14 | -0.09 | +0.75 | +0.74 | 1.00 | -0.05 | +0.07 | -0.05 | +0.31 | +0.01 | -0.11 | +0.09 | +0.03 | +0.21 | -0.09 |
| XAUUSD | +0.51 | +0.39 | -0.41 | +0.47 | -0.49 | -0.60 | +0.52 | +0.18 | -0.14 | -0.20 | -0.05 | 1.00 | +0.87 | -0.17 | +0.07 | +0.43 | +0.46 | +0.32 | +0.24 | +0.30 | +0.20 |
| XAGUSD | +0.46 | +0.41 | -0.35 | +0.53 | -0.42 | -0.53 | +0.48 | +0.05 | -0.11 | -0.13 | +0.07 | +0.87 | 1.00 | -0.21 | +0.09 | +0.56 | +0.42 | +0.54 | +0.30 | +0.48 | +0.17 |
| USOIL | +0.07 | +0.00 | +0.15 | -0.25 | -0.20 | -0.04 | -0.11 | +0.12 | +0.21 | +0.16 | -0.05 | -0.17 | -0.21 | 1.00 | -0.02 | -0.51 | -0.37 | -0.54 | -0.52 | -0.49 | -0.24 |
| UKOIL | -0.00 | -0.11 | +0.17 | +0.15 | -0.06 | +0.03 | +0.02 | +0.21 | +0.19 | +0.11 | +0.31 | +0.07 | +0.09 | -0.02 | 1.00 | +0.06 | +0.01 | +0.05 | +0.11 | +0.04 | +0.18 |
| US500 | +0.19 | +0.23 | -0.33 | +0.43 | -0.11 | -0.21 | +0.23 | -0.09 | -0.26 | -0.22 | +0.01 | +0.43 | +0.56 | -0.51 | +0.06 | 1.00 | +0.73 | +0.90 | +0.60 | +0.73 | +0.36 |
| US30 | +0.26 | +0.34 | -0.44 | +0.43 | -0.24 | -0.30 | +0.32 | -0.17 | -0.35 | -0.27 | -0.11 | +0.46 | +0.42 | -0.37 | +0.01 | +0.73 | 1.00 | +0.43 | +0.69 | +0.31 | +0.52 |
| USTEC | +0.07 | +0.09 | -0.18 | +0.33 | +0.02 | -0.12 | +0.14 | -0.05 | -0.17 | -0.14 | +0.09 | +0.32 | +0.54 | -0.54 | +0.05 | +0.90 | +0.43 | 1.00 | +0.45 | +0.85 | +0.15 |
| DE30 | +0.13 | +0.24 | -0.25 | +0.36 | -0.05 | -0.11 | +0.31 | -0.23 | -0.21 | -0.12 | +0.03 | +0.24 | +0.30 | -0.52 | +0.11 | +0.60 | +0.69 | +0.45 | 1.00 | +0.39 | +0.72 |
| JP225 | -0.05 | +0.01 | -0.05 | +0.31 | +0.08 | -0.01 | +0.10 | -0.12 | -0.09 | -0.04 | +0.21 | +0.30 | +0.48 | -0.49 | +0.04 | +0.73 | +0.31 | +0.85 | +0.39 | 1.00 | +0.05 |
| UK100 | +0.15 | +0.15 | -0.22 | +0.18 | -0.02 | -0.03 | +0.19 | +0.00 | -0.16 | -0.15 | -0.09 | +0.20 | +0.17 | -0.24 | +0.18 | +0.36 | +0.52 | +0.15 | +0.72 | +0.05 | 1.00 |
+1.00＝這些商品每個時段都同向波動；−1.00＝走勢相反；接近 0＝彼此獨立。綠色為正相關，紅色為負相關；顏色越深，關聯越強。
這份矩陣沒有告訴您的事
- 60 筆每日收盤資料為較短的取樣區間 — 數值僅供參考，並非固定值。
- 相關性會隨總體環境變化，並可能在市場承壓時反轉。
- 加密貨幣商品採一週 7 天交易，故予以略去——其每日序列無法與 5 天交易市場逐根對齊。
- 相關性並不代表方向 — 只代表兩者一同變動。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量，按排程刷新。所有數據僅供參考，並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →值得花兩下點擊完成的檢查
在手機上開第二筆部位只需幾秒鐘，而且看起來像是在分散風險。相關性矩陣正是用來確認這件事是否成立的地方。兩項高度連動的交易商品若持有相同方向，其表現就如同一筆更大的部位，而帳戶等於對同一次行情波動承擔了兩倍的曝險。
請在下第二張單之前使用，而非事後。持倉頁面只顯示有哪些未平倉部位，卻完全沒有說明這些商品之間的關聯；本頁正是該畫面所缺少的另一半。
手機在手時常見的疑問
強烈正相關數值對兩筆未平倉交易代表什麼？
代表兩者若持有同一方向，其表現形同一筆規模約為兩倍的部位——帳戶對同一波行情曝險兩次。
負值是否代表風險會互相抵銷？
並不可靠。相關性會隨總體經濟環境變動，在市場承壓時更可能改變，而那正是最需要抵銷效果的時候。
為什麼未納入加密貨幣商品？
它們一週交易七天，因此每日序列無法與一週交易五天的市場逐根K線對齊。